56net亚洲必赢行当探究小组将为期提平安银行当景气预测报告和行当布局建议

  3、截至2007年9月30日按市值占基金资部净值比例大小排序的前十名股票明细

  招商银行

  54,998,231

  3.13

  6

  601166

  本基金已于2007年7月18日开通转换业务,基金转换费率及转换业务规则等相关规定详见基金管理人于2007年
7月13日刊登的《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)关于开放日常申购、转换及定期定额投资业务的公告》。

  20国债⑽

  4,582,021,060.17

  (三)与基金销售有关的费用

  2、根据本基金管理人于2007年6月18日刊登的《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)关于开放场外、场内日常申购业务的公告》和2007年7月13日刊登的《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)开放日常赎回、转换及定期定额投资业务的公告》,在“十、基金份额的日常申购和赎回”的“(二)申购和赎回的开放日及办理时间”中“十一、基金份额的转换”部分明确了开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的时间等相关内容。

  119,431,450.95

  0.89

  0.00

  1、因本基金管理人的职工监事由孙泽女士变更为张兴和先生,相应调整了“三、基金管理人”部分“(二)主要人员情况”中“2、基金管理人监事会成员”的相关内容。此项事项变更已按规定履行完毕必要程序。

  M<100万

  过去一个月

  应收利息

  1、截至2007年9月30日基金资产组合情况

  Y<1年

  568,200,000.00

  C4 石油、化学、塑胶、塑料

  600569

  金地集团

  79,458,466.30

  A 农、林、牧、渔业

  500万≤ M<1000万

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5%。的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  0.00

  合计

  计算公式:

  (一)基金费用的种类

  序号

  4

  354,009,212.40

  1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务数据未经审计):

  ■

  报告期末权证市值占基金资产净值比例(%)

  600030

  2.11

  2、基金托管人的托管费;

  2.48

  2、日常申购费

  待摊费用

  2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较:

  期末市值(元)

  ■

  3.06

  兴业银行

  24,966,965,462.84

  J 房地产业

  合计

  1,659,443.28

  62,214,112.91

  12

  0.00

  注3:基金业绩截止日为2007年9月30日。

  21,995,713,303.87

  750,350,393.58

  十一、基金的投资组合报告(未经审计)

  950,334,306.56

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  02国债⑽

  50,084,800.00

  15、更新了“二十一、其他应披露事项”的相关内容,具体内容为自2007年4月20日至2007年10月31日期间的信息披露情况,包括公告事项、信息披露的媒体与披露时间。

  02国债⒁

  2-4

  2

  7

  1

  0.34%

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  22,018,349.00

  (b)投资决策委员会依照基金经理提供的投资组合建议书审定投资原则与方向,即确定股票、
债券和现金等大类资产之间的配置比例。

  1.82%

  投资者申购需缴纳申购费用。申购费率按申购金额采用比例费率,投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  3

  593,876,839.20

  九、基金的业绩比较基准

  报告期末持有权证市值(元)

  1,352,516,028.59

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  0.49

  新华雷曼中国综合债券指数是业内最常用的一种评判债券投资收益的基准指数之一,它涵盖了我国三个市场(银行间市场、沪、深交易所)上市的可投资级的固定利率债券,在编制中的样本选择标准严格,再加上其具有权威、透明、及时的特点,因此本基金选择新华雷曼中国综合债券指数作为债券投资部分的业绩比较基准。

  100万≤ M<500万

  0.00%

  2.25

  110,707,719.02

  600016

  3、转换费

  504,110,518.26

  十二、基金的业绩

  股票代码

  2,316,205,620.05

  五粮液认购权证

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  782,054,751.62

  15.85%

  3.63

  3.27

  计算公式:

  122,945,503.39

  0.39

  1、基金管理人的管理费

  C2 木材、家具

  8、因本基金管理人股权变更,根据2007年9月29日刊登的《鹏华关于股权转让变更工商登记的公告》,本基金管理人针对原股东深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权一次性整体转让给意大利Eurizon
Financial
Group的事项依法完成了股权变更手续。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、Eurizon
Financial
Group、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%。据此相应调整了“三、基金管理人”部分“(一)基金管理人概况”中“9、股权结构”的相关内容。

  本基金业绩比较基准:

  51.40%

  0.25%

  本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中具有较高风险、较高收益的投资品种。

  4、基金合同生效后的会计师费和律师费;

  计算公式:

  10

  4、日常赎回费

  6,307,606.02

  金额占基金总资产比例(%)

  (上接D20版)

  (四)不列入基金费用的项目

  4、因本基金管理人股权变更,根据2007年8月14日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于董事变更的公告》,经本公司2007年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis
Candylaftis先生和Ciro
Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事;同意过仕刚先生、陈锐女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。据此相应调整了“三、基金管理人”部分“(二)主要人员情况”中“1、基金管理人董事会成员”的相关内容。

  安阳钢铁

  投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  K 社会服务业

  4.69

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  2,331,553,473.88

  88.10

  本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,已于2007年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  23,796,175.00

  期末市值(元)

  6、投资组合报告附注

  金额(元)

  600383

  0.00

  4、截至2007年9月30日按券种分类的债券投资组合

  71,882,416.00

  0.66

  3.97

  1,585,639,962.83

  净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

  07央票84

  600036

  57,189,470

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。该指数市场代表性强,指数编制方法透明、样本股票调整规则清晰,并可作为今后金融工具创新和发展的重要参照指数,因此本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基准。

  3、根据本基金管理人于2007年7月13日刊登的《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》,在本招募说明书“九、基金份额的上市交易”
部分中明确了本基金的上市交易时间。

  43.24%

  市值占基金资产净值比例(%)

  5、因工作调整需要,本基金管理人对投资决策委员会成员予以了变更,程世杰先生接替易贵海先生担任投资决策委员会成员。据此相应调整了“三、基金管理人”部分“(二)主要人员情况”中“5、投资决策委员会成员的姓名和职务”的相关内容。

  0.00

  9.74

  9

  E为前一日的基金资产净值

  212,623,450.95

  1,050,043,241.80

  0.10

  本基金的场内赎回费率为固定值0.5%。

  0.01

  0

  股票名称

  序号

  合计

  34,084,800.00

  2.37

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  1.26

  0.8%

  0.00

  6、因工作需要,根据2007年8月29日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》,经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,增补顾少华先生、张卓先生为本基金基金经理,程世杰先生不在担任本基金基金经理。据此相应调整了“三、基金管理人”部分“(二)主要人员情况”中“4、本基金基金经理”的相关内容。

  债券

  3,951,943,290.45

  9、根据本基金管理人于2007年9月29日刊登的《关于修改鹏华基金管理有限公司旗下基金基金合同中有关基金估值方法等内容的公告》,相应调整了“十一、基金资产估值”及“十九、基金托管协议的内容摘要”中的相关内容。

  赎回费用由赎回申请人承担,赎回费的25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。

  (1)报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

  13、在“十一、基金的投资”部分,增加了本基金投资组合报告的相关内容,数据截止日期为2007年9月30日。

  (六)基金税收

  0.85

  (h)交易室按有关交易规则执行交易指令,并将有关信息反馈给基金经理。

  4

  股票

  注2:本基金基金合同于2007年4月25日生效。

  5

  金额(元)

  ■

  968,200,000.00

  1、集中申购费

  期末市值 (元)

  本基金的场外赎回费率按持有年限逐年递减,具体费率如下:

  M ≥1000万

  3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

  (k)监察稽核部对投资流程的合法合规性进行监控。

  16.51

  权证名称

  ■

  本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  1.0%

  122,945,503.39

  本基金的申购份额由申购金额扣除申购费用后除以申购申请当日的基金份额净值确定。对于办理场内申购的投资者,申购份数的计算采用截尾法保留至整数位,剩余部分对应的资金将返回至投资者资金帐户。对于办理场外申购的投资者,申购份数的计算以四舍五入
的方法保留小数点后两位,由此误差产生的损失或收益归入基金财产。

  十、基金的风险收益特征

  (f)基金经理及助理依据行业研究小组的投资建议报告,再结合自己对市场时机的判断,确定行业配置比例以及个股权重,构建股票投资组合,再通过Barra
Aegis风险管理系统的优化分析以及基金经理小组的判断对组合作进一步的调整优化。

  1

  C7 机械、设备、仪表

  3、基金合同生效后的信息披露费用;

  17,606,750.00

  申购费率

  1.82%

  (i)金融工程研究部负责对基金持仓的品种进行风险监控、风险预警以及投资业绩评估。

  市值占基金资产净值比例(%)

  19.14

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

  其他资产明细

  神火股份

  100

  0.07

  (2)报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  211,347,972.43

  过去三个月

  0.00

  2.69

  注1:业绩比较基准:沪深300指数×75%+新华雷曼中国综合债券指数×25%。

  H为每日应计提的基金管理费

  中国石化

  13

  C99 其他制造业

  11,066,491

  5.65

  91.90

  7、基金的银行汇划费用;

  158,626,773.80

  1.0%

  1000元/笔

  4.05%

  数 量(股)

  费率

  9,098,369,726.70

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  738,316,057.70

  M ≥1000万

  ■

  C1 纺织、服装、皮毛

  0.00

  1,050,043,241.80

  0.00

  38.01

  7

  序号

  (3)其他资产构成

  B 采掘业

  市值占基金资产净值比例(%)

  732,766,768.77

  1.95

  1

  应收交易保证金

  6、基金的证券交易费用;

  8

  (d)行业研究员通过个股的财务评级、所处行业的定位分析、市场和经济环境分析等途径,对上市公司成长性和盈利性以及投资价值的各个方面进行综合评估,自下而上地筛选出具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司,并以此作为本基金股票投资的备选股票。

  0.30

  自基金合同生效至2007年9月30日

  E为前一日的基金资产净值

  赎回总金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值

  业绩比较基准收益率3

  0.5%

  10

  1.35%

  应收申购款

  场外集中申购的适用费率如下:

  9.68

  8.28%

  C5 电子

  1.64

  申购份数=净申购金额/T日基金份额净值

  500万≤ M<1000万

  600028

  本报告期获配权证市值(元)

  5.29%

  2007年12月7日

  G 信息技术业

  市值占基金资产净值比例(%)

  4,155,020.70

  期末市值(元)

  ■

  H 批发和零售贸易

  1.35

  16,000,000.00

  申购资金集中申购期间的利息,在基金集中申购期结束后折算成基金份额,归投资者所有,其中利息计算以注册登记人的记录为准。对于办理场外集中申购的投资者,申购份数的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的损失或收益归入基金资产。

  H为每日应计提的基金托管费

  2.06

  100万≤ M<500万

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  322,006,531.94

  93,192,000.00

  1、基金管理人的管理费;

  9

  (j)金融工程研究部绩效评估研究员定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理提供基金业绩评估报告,基金经理对于投资决策委员会和风险管理人员认为具有较大风险的投资品种拟定改进方案,并必须在规定的时间内调整投资组合。

  国债

  本基金的赎回金额由赎回份额乘以赎回申请当日的基金份额净值扣除赎回费用后确定。赎回金额计量单位为人民币元,赎回金额保留到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  (e)本基金的行业配置以行业景气预测为基础,结合对产业政策、行业相关特征指标和财务指标的分析,对行业进行综合评价,行业研究小组将定期提交行业景气预测报告和行业配置建议。

  3

  上述一、基金费用的种类中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  金融债

  5

  5、截至2007年9月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

  3.08

  2,342,347,879.48

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

  5、基金份额持有人大会费用;

  L 传播与文化产业

  M 综合类

  8

  9,565,838

  D 电力、煤气及水的生产和供应业

  万 科A

  赎回费用=赎回总金额×赎回费率

  10、根据相关法律法规及本基金管理人内部控制制度的变更和执行情况,更新了“三、基金管理人”部分“(五)基金管理人内部控制制度”的相关内容。

  合计

  1.69%

  债券品种

  643,114,827.01

  本报告中所列财务数据截至2007年9月30日,未经审计。

  E 建筑业

  3

  华侨城认购权证

  0.09

  ■

  14、增加了“十二、基金的业绩”的相关内容,数据截止日期为2007年9月30日。

  77,688,221.10

  491,993,024.90

  000002

  C3 造纸、印刷

  0.00

  合计

  申购费用=申购金额-净申购金额

  鹏华基金管理有限公司

  301,627,709.18

  银行存款及清算备付金

  4

  调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

  0.32

  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于2007年4月27日公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  申购份额=(净申购金额+利息)/基金份额面值

  779,017,670.13

  1.24%

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  其中:

  权证

  1.5%

  本报告期买入权证金额(元)

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  ■

  1

  11,983,337.10

  投资者在集中申购期内可以多次申购基金份额,但申购资金一旦交付,撤销申请不予接受。本基金份额的发售面值为人民币一元。投资者申购采用全额缴款的申购方式。

  0.02

  2、基金托管人的托管费

  资产品种

  F 交通运输、仓储业

  ■

  0.50

  6,649,931

  000709

  其他资产

  4.05

  可转换债券

  ■

  15,930.76

  392,451,912.81

  30,000,000

  21,995,713,303.87

  3

  000933

  (4)本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券,也没有投资资产支持证券。

  5

  467,404,903.17

  4

  0.21%

  4

  1.60%

  1.2%

  C 制造业

  14,440,576

  ■

  C8 医药、生物制品

  唐钢股份

  沪深300指数 ×75%+新华雷曼中国综合债券指数× 25%

  2

  4.21

  7、本基金权证投资情况及本报告期未本基金持有权证情况

  中信证券

  968,200,000.00

  3

  报告期初持有权证市值 (元)

  行业

  Y≥2年

  3.25

  1-3

  序号

  539,704,579.96

  民生银行

  本基金申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产。本基金申购费用在申购时交纳,具体申购费率如下:

  2

  0.05

  7、根据本基金管理人于2007年8月29日刊登的《关于调整鹏华基金管理有限公司旗下开放式基金有关业务规则的公告》,基金单个账户最低持有份额由原“100份”调整为“30份”;新增加”本基金的定期定额投资业务每次最低扣款金额为200元”的约定内容。据此,调整了“十、基金份额的日常申购和赎回”部分“(五)申购与赎回的数额限制”的相关内容。

  (五)费用调整

  35,341,417

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  H=E×1.5%÷当年天数

  35.55%

  2

  212,623,450.95

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  19,664,796

  1.2%

  债券名称

  净值增长率1

  序号

  11

  2

  持有年限(Y)

  (a)行业研究小组研究人员通过自身研究以及借助外部研究机构的研究成果,形成宏观、策略方面的研究报告,为基金资产配置提供决策支持。

  C0 食品、饮料

  6

  9.79

  34.96%

  申购费用=申购金额-净申购金额

  99国债⑻

  1,121,847,399.00

  H=E×2.5%。÷当年天数

  场外赎回费率

  净值增长率标准差2

  (g)固定收益小组与基金经理在充分考虑基金投资的安全性和基金资产的高流动性的前提下,构建债券组合。

  I 金融、保险业

  1.48

  19,226,183

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1

  C6 金属、非金属

  4.39

  1年≤Y<2年

  869,522,032.11

  2、截至2007年9月30日按行业分类的股票投资组合

  企业债

  集中申购金额(M,含申购费)

  11、“四、基金托管人”部分“(三)、基金托管业务经营情况”中相关内容及数据更新至2007年9月30日。

  0.00

  ■

  5,914,247.59

  (c)金融工程部借助公司的《上市公司治理结构综合评估系统》定期或不定期的提交上市公司治理结构综合评估的数量化分析报告,同时借助公司的《股票成长性评估系统》定期提交有关股票成长性的数量化分析报告,作为决策支持。

  业绩比较基准收益率标准差4

  8、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  1000元/笔

  6.35

  12、根据本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告,在“五、相关服务机构”一章,增加了农业银行、西部证券、金元证券、东北证券、申银万国证券、江南证券六家机构为本基金代销机构。

  5

  1.81%

  M<100万

  0.88

  十三、基金的费用与税收

  4.05

  141,672,579.21

  申购金额(M,含申购费)

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